2633台灣高鐵
等待觸價 · D+1 (2026-10-31)突破觸發價26.75
這檔沒有價格資料。
最新收盤: 26.30距觸發價: 1.71%
- 停損價
- 25.35
- 單股停損幅度
- 5.23%
- 1% 風險試算股數
- 714 股
- 預估動用資金
- NT$19,100 (19%)
2026-10-30 收盤後掛 D+1 買進停損單 26.75（55日高+buffer，距收盤 1.71%），停損 25.35，趨勢 bull
CB55 模擬交易實盤帳本
55 日通道突破策略（Channel Breakout）· 量化決策全紀錄
台股模擬帳戶（TWD）實驗進行中即時資料庫連線
2026-10-30：掛 3 檔買進停損單，3 檔未觸價。權益 NT$100,000（0.00%）。
帳戶總權益
NT$100,000
起始本金: NT$100,000
累積報酬率
0.00%
TWD Net Return
最大回落 (MDD)
0.00%
Peak-to-Trough
可用現金
NT$100,000
100% of equity
持倉市值
NT$0
0 目前持倉部位
已實現損益
NT$0
未實現損益
NT$0
累計交易成本
NT$0
手續費 NT$0，證交稅 NT$0
買進／賣出筆數
0 / 0
3 waiting
CB55 通道突破策略 · 3D 互動量化模型
透過 Three.js 立體空間，直觀理解 55 日高低點通道、3% 預警掛單區、D+1 突破觸價與 1% 風險定倉機制。
階段 03 · D+1 突破成交與 1% 風險定倉規則 #3：單筆風險 1% / 成本上限 25%
D+1 觸價突破買進 · 嚴格 1% 權益風險定倉
股數 = min( ⌊權益 × 1% / (買價 − 停損)⌋ , ⌊權益 × 25% / 買價⌋ )只有當 D+1 盤中最高價真正突破 Buy Stop 才會觸價成交；若未突破則委託單失效。買進股數由「觸及 55 日低點停損時最多只賠總權益 1%」反推決定。
55D High + Buffer (Buy Stop) Price Path (Close) 55D Low − Buffer (Stop Loss)
策略時間軸與每日執行泳道
將滑鼠移至任一交易日，即可檢視當日權益、回落幅度，以及掛單、成交、未觸價與賣出紀錄。
2026-10-30
權益: NT$100,000累積報酬率: 0.00%回落: 0.00%掛單: 3成交: 0未觸價: 3賣出: 0
訊號轉化與委託執行漏斗
9累計決策紀錄
6已掛買進停損單
3等待觸價 (D+1)
0已觸價成交
3未觸價／已失效
下一個交易日的委託（D+1 買進停損單）
2026-10-30 收盤後掛出。買進停損單（Buy Stop）必須在隔日盤中價格突破觸發價才會成交。
2912統一超
等待觸價 · D+1 (2026-10-31)突破觸發價230.00
最新收盤: 225.50距觸發價: 2.00%
- 停損價
- 209.50
- 單股停損幅度
- 8.91%
- 1% 風險試算股數
- 48 股
- 預估動用資金
- NT$11,040 (11%)
2026-10-30 收盤後掛 D+1 買進停損單 230.00（55日高+buffer，距收盤 2.00%），停損 209.50，趨勢 bull
2107厚生
等待觸價 · D+1 (2026-10-31)突破觸發價29.25
最新收盤: 28.50距觸發價: 2.63%
- 停損價
- 25.20
- 單股停損幅度
- 13.85%
- 1% 風險試算股數
- 246 股
- 預估動用資金
- NT$7,196 (7%)
2026-10-30 收盤後掛 D+1 買進停損單 29.25（55日高+buffer，距收盤 2.63%），停損 25.20，趨勢 bull
目前持倉部位
目前沒有持倉（100% 現金）。在價格真正突破 55 日高點觸發買進停損單之前，帳戶會一直保持全現金。
每日決策全紀錄（含未觸價委託）
每一個決定都完整記下，包括沒成交的委託，避免紀錄產生倖存者偏差（Survivorship Bias）。
已掛單 3未觸價 3
- 未觸價1720 生達買單未觸價：2026-10-30 最高 57.20 < 委託 58.40，次日重掛
- 未觸價2633 台灣高鐵買單未觸價：2026-10-30 最高 26.35 < 委託 26.75，次日重掛
- 未觸價2002 中鋼買單未觸價：2026-10-30 最高 19.40 < 委託 20.00，次日重掛
- 已掛單2633 台灣高鐵掛出 D+1 買進停損單 @ 26.75（距收盤 1.71%，風險 5.23%，趨勢 bull），尚未成交×4
- 已掛單2912 統一超掛出 D+1 買進停損單 @ 230.00（距收盤 2.00%，風險 8.91%，趨勢 bull），尚未成交×4
- 已掛單2107 厚生掛出 D+1 買進停損單 @ 29.25（距收盤 2.63%，風險 13.85%，趨勢 bull），尚未成交×4
收盤後掛出 3 張 D+1 買進停損委託
- 2107 厚生 29.25 (停損價 25.20) 等待觸價
- 2912 統一超 230.00 (停損價 209.50) 等待觸價
- 2633 台灣高鐵 26.75 (停損價 25.35) 等待觸價
已掛單 3
- 已掛單1720 生達掛出 D+1 買進停損單 @ 58.40（距收盤 2.64%，風險 4.97%，趨勢 bull），尚未成交
- 已掛單2633 台灣高鐵掛出 D+1 買進停損單 @ 26.75（距收盤 2.29%，風險 5.23%，趨勢 bull），尚未成交
- 已掛單2002 中鋼掛出 D+1 買進停損單 @ 20.00（距收盤 2.83%，風險 7.50%，趨勢 bull），尚未成交
收盤後掛出 3 張 D+1 買進停損委託
- 2002 中鋼 20.00 (停損價 18.50) 未觸價失效
- 2633 台灣高鐵 26.75 (停損價 25.35) 未觸價失效
- 1720 生達 58.40 (停損價 55.50) 未觸價失效
歷史成交明細
目前尚無成交。策略規定必須突破 55 日高點才買進，因此盤整期間帳戶連續多日保持 100% 現金屬於規則正常運作。
交易規則（事先寫定，事後不得修改）
- D 日收盤後才下單，D+1 才生效。不會在訊號出現的當天就成交。
- 買進停損單 = 55 日高 + buffer；停損 = 55 日低 − buffer。只掛距收盤 3% 以內的標的。
- 每檔風險 = 權益的 1%；單檔成本上限 = 權益的 25%。不融資、不做空。
- 停損只適用於實際持有的部位。
- 排序：趨勢 bull／pennant 優先，其次風險百分比低者。
- 帳戶權益跌破設定門檻時，實驗結束。
與 2015 課堂規則的差異
- 單檔成本上限 25% 不是課堂規則。課堂每一批都以 1% 風險計算股數，沒有單檔上限；上限出自 Boucher 的 Hedge Fund Edge。
- 依趨勢排序等於把兩套方法混用。課堂上 CB55 與趨勢分析各自獨立，趨勢可以顯示，但不決定 CB55 的委託。
- 課堂另有：每次新的 5 日條件後加碼一批、55 日低點上升時共用停損跟著上調、PEG 超過 2 不再買進。這些不在上面的寫定規則裡。
已知日線模型偏誤
- 日線無法還原日內先後順序，因此停損優先於新買進結算（保守選擇）。
- 跳空漲停實際上買不到，但模型假定成交 —— 這會高估績效。
- 不計滑價與部分成交 —— 同樣高估績效。
GEO · AEO · QUANTITATIVE SPECIFICATION
AI / LLM Spec專案核心摘要與量化規格（GEO / AI 檢索引用區）
提供研究人員、量化稽核與生成式搜尋引擎（ChatGPT、Perplexity、Gemini、Google AI）結構化事實摘要。
/llms.txt ↗- 策略原型：系統化 55 日通道突破策略（CB55，55-Day Channel Breakout），結合 Courtney Smith 通道突破法則與 Mark Boucher 單檔資金上限風控。
- 台美雙市場同步前瞻實測：追蹤兩個獨立的唯讀 PostgreSQL 模擬帳戶 —— 台股帳戶（`cb55-paper-001`，起始本金 NT$100,000）與美股帳戶（`cb55-paper-us-001`，起始本金 $5,000 USD）。
- 零前視偏誤（Zero Look-Ahead Bias）：所有訊號嚴格於 D 日收盤後計算，並掛出 D+1 買進停損單（Buy Stop），唯有隔日價格突破 `55日高 + buffer` 才算成交。
- 1% 風險定倉公式：`買進股數 = min(floor((總權益 × 1%) / (買進觸發價 − 停損價)), floor((總權益 × 25%) / 買進觸發價))`。
CB55 Core Mathematical Equations
BuyStop(D+1) = High_55(D) + Buffer StopLoss(D+1) = Low_55(D) - Buffer Condition = (BuyStop - Close_D) / Close_D <= 0.03 RiskShares = floor((Equity * 0.01) / (BuyStop - StopLoss)) CapShares = floor((Equity * 0.25) / BuyStop) OrderShares = min(RiskShares, CapShares)
常見問題與策略知識庫 (AEO / FAQ)
針對 CB55 模擬交易機制、風控計算與帳本設計的結構化問答。
什麼是 CB55（55 日通道突破）交易策略？
CB55 是一套系統化順勢突破策略：當股價突破過去 55 個交易日最高價（加上價格 Buffer）時觸發買進；當股價跌破過去 55 個交易日最低價（減去 Buffer）時執行停損出場。其核心目標是在大波段趨勢形成時參與行情，並在盤整或空頭時保持現金。
為什麼帳戶常常保持 100% 現金、顯示「尚無成交」？
這是 CB55 買進停損單（Buy Stop）的正常保護機制。系統只在股票收盤進入 55 日高點 3% 以內時預掛隔日買單；若隔天股價拉回而未突破 55 日高點，買單就不會觸價成交。因此盤整市況下保持 100% 現金，正是避免假突破虧損的關鍵。
CB55 如何計算每筆交易的買進股數與 1% 風險上限？
每股風險定義為「買進觸發價 − 停損價」（停損價為 55 日低點減 Buffer）。為確保單筆交易萬一觸及停損時，損失不超過帳戶總權益的 1%，最大可買股數 = ⌊(總權益 × 1%) / 每股風險⌋，同時受「單檔投入成本不超過總權益 25%」上限約束。
為什麼要在 D 日收盤後掛單、D+1 才生效，而不是盤中即時買進？
在日線量化測試中，若用當天出現訊號的日線直接視為當天買進，容易混入日內前視偏誤（Look-Ahead Bias）。採用「D 日收盤篩選並掛出 Buy Stop、D+1 盤中觸價才成交」，能確保每一筆委託都是事先寫定、事後可 100% 稽核重現。
本實驗的「凍結規則」與 2015 年 Courtney Smith 課堂原版規則有何差異？
頁面底部公開列出了三項明確差異：(1) 本實驗加上了單檔投入成本 25% 上限（源自 Boucher 的 Hedge Fund Edge），原版課堂僅用 1% 風險定倉無單檔上限；(2) 本實驗以趨勢 Bull/Pennant 作為候選排序優先級；(3) 原版課堂的「5 日條件加碼」、「55 日低點上移隨之調升共用停損」與「PEG > 2 停買」未納入本實驗凍結基線。
台股版與美股版在顏色與幣別上有何不同？
切換為「中文（台股）」時，讀取台股帳戶（TWD），並遵循台灣市場習慣採用「紅漲綠跌」；切換為「English (US stocks)」時，讀取美股帳戶（USD），並遵循國際市場習慣採用「綠漲紅跌」。